PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNI.AX с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNI.AX с QDVA.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) is a stock, while QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Over the past 5 years, PNI.AX returned 10.43%/yr vs 16.31%/yr for QDVA.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNI.AX и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PNI.AX торгуется в AUD, в то время как QDVA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVA.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PNI.AX показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 23.01%.

PNI.AX

1 день
1.55%
1 месяц
0.90%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-20.50%
3 года*
22.02%
5 лет*
10.43%
10 лет*
30.67%

QDVA.DE

1 день
3.81%
1 месяц
9.72%
С начала года
23.01%
6 месяцев
24.73%
1 год
30.71%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNI.AX и QDVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-8.45%-22.80%133.43%20.10%-42.17%124.85%57.06%9.68%20.71%55.76%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		23.01%10.28%44.51%9.39%-13.22%20.02%17.33%29.15%6.79%26.93%

Correlation

The correlation between PNI.AX and QDVA.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Investment Management Group Limited

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с PNI.AX:
PNI.AX с MQG.AXPNI.AX с VUL.AXPNI.AX с GDG.AXPNI.AX с BRK-BPNI.AX с SPYPNI.AX с KKRPNI.AX с III.L
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с UBUT.DEQDVA.DE с VUSA.AS

Доходность на риск

PNI.AX vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNI.AX
Ранг доходности на риск PNI.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNI.AX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNI.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNI.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNI.AX c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNI.AXQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.68

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.46

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.27

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.21

-6.96

PNI.AX vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNI.AX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QDVA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNI.AX и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNI.AX и QDVA.DE

Максимальная просадка PNI.AX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки QDVA.DE в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNI.AX и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNI.AXQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-27.37%

-69.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.14%

-13.50%

-35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-19.37%

-30.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-27.37%

-37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.98%

-0.10%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-6.36%

-45.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

4.96%

+25.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PNI.AX и QDVA.DE

Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что PNI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNI.AXQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

15.44%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

18.25%

+24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.19%

18.49%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

18.43%

+25.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNI.AX и QDVA.DE

Дивидендная доходность PNI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.72%3.50%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNI.AX and QDVA.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNI.AX и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор