PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNI.AX с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNI.AX с PEX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) is a stock, while PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) is Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Over the past 10 years, PNI.AX returned 30.67%/yr vs 4.99%/yr for PEX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNI.AX и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PNI.AX торгуется в AUD, в то время как PEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PNI.AX показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции PNI.AX превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 30.67% против 4.99% соответственно.

PNI.AX

1 день
1.55%
1 месяц
0.90%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-20.50%
3 года*
22.02%
5 лет*
10.43%
10 лет*
30.67%

PEX

1 день
0.73%
1 месяц
3.04%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-15.17%
1 год
-18.66%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.98%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNI.AX и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-8.45%-22.80%133.43%20.10%-42.17%124.85%57.06%9.68%20.71%55.76%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-15.38%-7.06%24.43%23.21%-21.09%35.87%-9.83%26.12%-4.02%5.62%

Correlation

The correlation between PNI.AX and PEX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Investment Management Group Limited

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с PNI.AX:
PNI.AX с MQG.AXPNI.AX с VUL.AXPNI.AX с GDG.AXPNI.AX с BRK-BPNI.AX с SPYPNI.AX с KKRPNI.AX с III.L
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

PNI.AX vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNI.AX
Ранг доходности на риск PNI.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNI.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNI.AX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNI.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNI.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNI.AX c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNI.AXPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.37

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-1.87

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.21

+0.46

PNI.AX vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNI.AX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNI.AX и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNI.AX и PEX

Максимальная просадка PNI.AX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки PEX в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNI.AX и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNI.AXPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-42.23%

-54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.14%

-27.98%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-27.98%

-21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-28.80%

-35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.78%

-42.23%

-26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.98%

-24.66%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-7.55%

-43.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

15.94%

+14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PNI.AX и PEX

Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PNI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNI.AXPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.09%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

12.00%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

14.10%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.19%

14.91%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

16.81%

+27.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNI.AX и PEX

Дивидендная доходность PNI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PEX в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.55%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.72%3.50%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%

Часто задаваемые вопросы

PNI.AX and PEX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNI.AX и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор