Сравнение PNAIX с PRCHX
PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both mutual funds - PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. PNAIX is passively managed, while PRCHX is actively managed. Over the past year, PNAIX returned 10.14% vs 11.41% for PRCHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PNAIX charges 0.66%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.
Доходность
Сравнение доходности PNAIX и PRCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNAIX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.
PNAIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 15.46%
PRCHX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNAIX и PRCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -1.66% | 16.53% | 25.43% | 4.41% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 2.61% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
Correlation
The correlation between PNAIX and PRCHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PNAIX and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNAIX vs. PRCHX — Ранг доходности на риск
PNAIX
PRCHX
Сравнение PNAIX c PRCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNAIX | PRCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.63 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 12.99 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNAIX и PRCHX
Максимальная просадка PNAIX за все время составила -30.49%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNAIX и PRCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNAIX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -6.10% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -4.50% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.37% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -0.65% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 0.91% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNAIX и PRCHX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PNAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNAIX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.18% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 4.44% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 5.46% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 6.56% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 6.56% | +12.64% |
Сравнение комиссий PNAIX и PRCHX
PNAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNAIX и PRCHX
Дивидендная доходность PNAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PRCHX в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 8.68% | 8.53% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.20% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNAIX and PRCHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNAIX has higher volatility (5.17%) compared to PRCHX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PNAIX dropped -30.49% vs PRCHX's -6.10%.
PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNAIX и PRCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор