Сравнение PMTIX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PMTIX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.49% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и URTRX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PMTIX
URTRX
Сравнение PMTIX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.58 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.11 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.81 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и URTRX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и URTRX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -34.10% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.63% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -19.52% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -23.56% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -3.84% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.19% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.43% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и URTRX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.55% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 5.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 8.89% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 9.67% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.33% | +0.88% |