Сравнение PMTIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 6.67% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и FRHMX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PMTIX
FRHMX
Сравнение PMTIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.45 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.38 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 9.46 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и FRHMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и FRHMX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и FRHMX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -15.96% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.42% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -15.96% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.45% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.58% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.86% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и FRHMX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.13% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 2.94% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 4.63% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.23% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.14% | +6.07% |