Сравнение PMSE с ZAPR
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.18%.
PMSE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.92% | 2.13% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.18% | 1.84% |
Correlation
The correlation between PMSE and ZAPR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение PMSE c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и ZAPR
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -1.72% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.13% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.49% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.49% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.49% | -0.20% |
Сравнение комиссий PMSE и ZAPR
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и ZAPR
Ни PMSE, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and ZAPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PMSE and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор