PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с KMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и KMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 6.69%.


PMSE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KMAY

1 день
0.02%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMSE и KMAY


Correlation

The correlation between PMSE and KMAY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

PMSE vs. KMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMSE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMSE c KMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMSEKMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.72

PMSE vs. KMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMSE и KMAY

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и KMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSEKMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-2.38%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и KMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSEKMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

6.54%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.99%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

6.99%

-4.71%

Сравнение комиссий PMSE и KMAY

PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и KMAY

Ни PMSE, ни KMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMSE and KMAY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

PMSE and KMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for KMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и KMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор