Сравнение PMSE с CPSP
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - PMSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMSE показывает доходность 3.83%, а CPSP немного выше – 3.97%.
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.81K | $124.01K | $65.25K | |
| $177.21 | $569.95 | $1.30K |
Сравнение доходности по годам PMSE и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PMSE and CPSP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. CPSP — Ранг доходности на риск
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение PMSE c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMSE | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 66.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMSE и CPSP
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -1.73% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.09% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.39% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.31% | -0.14% |
Сравнение комиссий PMSE и CPSP
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и CPSP
Ни PMSE, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and CPSP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
PMSE and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMSE is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор