Сравнение PMOTX с STBNX
PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) and STBNX (Sierra Tactical Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, PMOTX returned 4.64%/yr vs 1.55%/yr for STBNX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PMOTX charges 0.47%/yr vs 1.63%/yr for STBNX.
Доходность
Сравнение доходности PMOTX и STBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOTX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью 0.83%.
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.31%
STBNX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOTX и STBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.69% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 2.60% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 0.83% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
Correlation
The correlation between PMOTX and STBNX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between PMOTX and STBNX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOTX vs. STBNX — Ранг доходности на риск
PMOTX
STBNX
Сравнение PMOTX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMOTX | STBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.16 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 9.81 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMOTX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.39 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMOTX и STBNX
Максимальная просадка PMOTX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOTX и STBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOTX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -8.04% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -2.44% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -6.96% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.20% | -8.04% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.64% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOTX и STBNX
Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOTX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.38% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.97% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.95% | -0.22% |
Сравнение комиссий PMOTX и STBNX
PMOTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOTX и STBNX
Дивидендная доходность PMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности STBNX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 3.71% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.26% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMOTX and STBNX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMOTX has higher volatility (1.15%) compared to STBNX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PMOTX dropped -17.57% vs STBNX's -8.04%.
PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMOTX и STBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор