Сравнение PMNV с BUFP
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMNV is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 7.02%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 1.60% |
Correlation
The correlation between PMNV and BUFP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение PMNV c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и BUFP
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -11.98% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.22% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.97% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 6.34% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 9.35% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 9.35% | -6.79% |
Сравнение комиссий PMNV и BUFP
И PMNV, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и BUFP
PMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNV and BUFP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMNV.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор