Сравнение PMNPX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PMNPX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMNPX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | -0.20% | 5.05% | 2.08% | 6.27% | -6.64% | 0.86% | 4.46% | 6.83% | 0.99% | 5.21% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMNPX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
PMNPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.23%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMNPX и USMSX
PMNPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
PMNPX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
PMNPX
USMSX
Сравнение PMNPX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMNPX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.63 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 6.49 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.18 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 6.48 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 33.64 | -28.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMNPX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.63 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.39 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.86 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PMNPX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNPX и USMSX
Дивидендная доходность PMNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | 3.21% | 3.43% | 3.63% | 2.70% | 1.68% | 1.86% | 1.96% | 2.34% | 2.60% | 2.38% | 2.13% | 2.14% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMNPX и USMSX
Максимальная просадка PMNPX за все время составила -11.33%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNPX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMNPX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -2.09% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -0.40% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -2.03% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.30% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.22% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.08% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNPX и USMSX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PMNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMNPX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.22% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.69% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.70% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 0.74% | +2.45% |