Сравнение PMMF с IBIH
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while IBIH is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PMMF is actively managed, while IBIH is passively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 5.04% for IBIH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBIH.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMMF показывает доходность 1.53%, а IBIH немного выше – 1.60%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.53% | 3.85% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.60% | 6.36% |
Correlation
The correlation between PMMF and IBIH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. IBIH — Ранг доходности на риск
PMMF
IBIH
Сравнение PMMF c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +92.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | 1.29 | +37.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | 2.98 | +158.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | 10.16 | +1,478.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | 1.62 | +18.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.98 | 1.24 | +10.73 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и IBIH
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -3.94% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.70% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.96% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.51% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и IBIH
Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.83% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.09% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.15% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 4.93% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 4.93% | -4.59% |
Сравнение комиссий PMMF и IBIH
PMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBIH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и IBIH
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBIH в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and IBIH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIH has higher volatility (0.83%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBIH leads with 5.04% vs 4.00% for PMMF. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.04% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.83% for PMMF.
PMMF is categorized as Money Market, while IBIH is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.10% for IBIH.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор