PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с YNVD.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, PMM.TO returned 18.31% vs 72.69% for YNVD.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью 20.36%.

PMM.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.31%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.02%
10 лет*
3.52%

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.84%6.07%19.11%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%133.89%

Correlation

The correlation between PMM.TO and YNVD.NEO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов PMM.TO и YNVD.NEO

Секторы
PMM.TO
YNVD.NEO

Технологии

32.5%
100.0%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

PMM.TO
32.5%
YNVD.NEO
100.0%

Финансовые услуги

PMM.TO
12.4%
YNVD.NEO

-

Коммуникационные услуги

PMM.TO
11.5%
YNVD.NEO

-

Потребительский циклический сектор

PMM.TO
11.5%
YNVD.NEO

-

Промышленность

PMM.TO
10.0%
YNVD.NEO

-

Здравоохранение

PMM.TO
8.5%
YNVD.NEO

-

Потребительский защитный сектор

PMM.TO
4.6%
YNVD.NEO

-

Энергетика

PMM.TO
3.1%
YNVD.NEO

-

Сырьевые материалы

PMM.TO
2.3%
YNVD.NEO

-

Коммунальные услуги

PMM.TO
1.8%
YNVD.NEO

-

Недвижимость

PMM.TO
1.7%
YNVD.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO

Доходность на риск

PMM.TO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOYNVD.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.68

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

4.45

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.10

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YNVD.NEO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.54

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и YNVD.NEO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и YNVD.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-41.02%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-16.41%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.57%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.81%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

6.03%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.98%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

13.14%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

27.65%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

35.48%

-26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

52.45%

-42.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

52.45%

-42.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и YNVD.NEO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and YNVD.NEO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM.TO is categorized as Long-Short, while YNVD.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и YNVD.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор