PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMM.TO с FCLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с FCLS.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, PMM.TO returned 14.39% vs 15.29% for FCLS.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и FCLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у FCLS.NEO с доходностью 6.24%.

PMM.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
1.90%
С начала года
5.80%
1 год
14.39%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.39%
10 лет*
3.23%

FCLS.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
1.17%
С начала года
6.24%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и FCLS.NEO

2026 (YTD)20252024
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.80%6.07%17.92%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		6.24%18.33%17.30%

Correlation

The correlation between PMM.TO and FCLS.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с IS.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с ARB.TOFCLS.NEO с FBAL.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FCCQ.TOFCLS.NEO с FCUV.TOFCLS.NEO с CMAG.TOFCLS.NEO с FINN.NEO

Доходность на риск

PMM.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMM.TOFCLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.01

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.52

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.29

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

5.24

+6.23

PMM.TO vs. FCLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FCLS.NEO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и FCLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и FCLS.NEO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и FCLS.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOFCLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-14.39%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-12.39%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.04%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.11%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.05%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и FCLS.NEO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOFCLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.93%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

13.88%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

15.82%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

14.02%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

14.02%

-3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и FCLS.NEO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и FCLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор