Сравнение PMLP.L с XSEN.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from HANetf and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | 4.40% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and XSEN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between PMLP.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и XSEN.L
Секторы
PMLP.L
XSEN.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
PMLP.L
XSEN.L
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Финансовые услуги
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Здравоохранение
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Промышленность
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Недвижимость
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Технологии
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
XSEN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
XSEN.L
Сравнение PMLP.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.75 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 8.57 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.34 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и XSEN.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -62.46% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -16.55% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -23.22% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -24.04% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -9.31% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -17.79% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.32% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и XSEN.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.04% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 20.50% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 23.79% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.01% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 29.43% | -8.09% |
Сравнение комиссий PMLP.L и XSEN.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и XSEN.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XSEN.L в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and XSEN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор