Сравнение PMLP.L с RAYS.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMLP.L returned 21.97%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 2.86% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and RAYS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between PMLP.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
RAYS.L
Сравнение PMLP.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 9.02 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 21.84 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.27 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.11 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и RAYS.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -73.42% | +52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.90% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -64.74% | +44.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -32.84% | +27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -41.69% | +35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.93% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и RAYS.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 12.48% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 21.95% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 32.89% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 36.87% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 36.87% | -15.53% |
Сравнение комиссий PMLP.L и RAYS.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и RAYS.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and RAYS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор