PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с CLMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с CLMP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and CLMP.L (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CLMP.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs -0.18%/yr for CLMP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CLMP.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и CLMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у CLMP.L с доходностью 17.77%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

CLMP.L

1 день
-1.39%
1 месяц
5.97%
С начала года
17.77%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.86%
3 года*
4.39%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и CLMP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%-9.00%
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		17.77%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%6.67%6.79%

Correlation

The correlation between PMLP.L and CLMP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.25

The correlation between PMLP.L and CLMP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и CLMP.L

Секторы
PMLP.L
CLMP.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

15.5%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
CLMP.L

-

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

CLMP.L
5.4%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

CLMP.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

CLMP.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

CLMP.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

CLMP.L

-

Здравоохранение

PMLP.L

-

CLMP.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

CLMP.L
48.3%

Недвижимость

PMLP.L

-

CLMP.L

-

Технологии

PMLP.L

-

CLMP.L
27.9%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

CLMP.L
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с CLMP.L:
CLMP.L с ITEK.LCLMP.L с FEPG.LCLMP.L с GLDCLMP.L с ESGP.LCLMP.L с NATO.LCLMP.L с MINV.LCLMP.L с RMAP.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. CLMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c CLMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LCLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.88

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.64

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.37

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

2.18

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. CLMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CLMP.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и CLMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LCLMP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.04

+1.23

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и CLMP.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки CLMP.L в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и CLMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LCLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-48.75%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-29.66%

+18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-40.47%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-48.75%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-14.71%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-23.77%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

18.73%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и CLMP.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LCLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.21%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

46.49%

-27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

34.90%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

34.12%

-12.78%

Сравнение комиссий PMLP.L и CLMP.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLMP.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и CLMP.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CLMP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and CLMP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CLMP.L.

PMLP.L is categorized as Energy Equities, while CLMP.L is Global Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CLMP.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.65% for CLMP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и CLMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор