PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PML с VNYUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PML с VNYUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PML (PIMCO Municipal Income Fund II) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PML returned -0.31%/yr vs 2.54%/yr for VNYUX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PML charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.

Доходность

Сравнение доходности PML и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PML показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PML уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: -0.31% против 2.54% соответственно.

PML

1 день
-0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.30%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
-0.31%

VNYUX

1 день
0.18%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.82%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PML и VNYUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		1.52%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%7.16%-5.17%25.60%7.25%14.48%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%

Correlation

The correlation between PML and VNYUX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2002 г.

0.29

Over the past year, PML and VNYUX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Fund II

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PML:
PML с MMDPML с NMTPML с DFCMXPML с DFSMXPML с FHMIXPML с MMUPML с NIM
Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB

Доходность на риск

PML vs. VNYUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PML
Ранг доходности на риск PML: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 99
Ранг коэф-та Мартина
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PML c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLVNYUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.72

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
4.27

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.84

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

9.99

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PML vs. VNYUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PML на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VNYUX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PML и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLVNYUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.72

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.27

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.95

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PML и VNYUX

Максимальная просадка PML за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PML и VNYUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLVNYUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.34%

-16.59%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-3.08%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-7.10%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-16.59%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.94%

-16.59%

-31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-0.23%

-35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-2.09%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.87%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PML и VNYUX

PIMCO Municipal Income Fund II (PML) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLVNYUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.27%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

2.46%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

3.23%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

4.78%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

4.61%

+10.87%

Сравнение комиссий PML и VNYUX

PML берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PML и VNYUX

Дивидендная доходность PML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VNYUX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.35%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PML and VNYUX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PML has higher volatility (3.63%) compared to VNYUX (1.27%). In terms of maximum drawdown, PML dropped -64.34% vs VNYUX's -16.59%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PML и VNYUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор