PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIO с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIO с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PMIO is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PMIO returned 6.80% vs 17.24% for BUFP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности PMIO и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PMIO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIO и BUFP

2026 (YTD)20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		1.54%5.30%2.41%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%5.74%

Correlation

The correlation between PMIO and BUFP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов PMIO и BUFP

Секторы
PMIO
BUFP

Финансовые услуги

2.7%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PMIO
2.7%
BUFP
11.9%

Сырьевые материалы

PMIO

-

BUFP
1.8%

Коммуникационные услуги

PMIO

-

BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PMIO

-

BUFP
10.1%

Потребительский защитный сектор

PMIO

-

BUFP
4.9%

Энергетика

PMIO

-

BUFP
3.5%

Здравоохранение

PMIO

-

BUFP
8.4%

Промышленность

PMIO

-

BUFP
8.1%

Недвижимость

PMIO

-

BUFP
1.9%

Технологии

PMIO

-

BUFP
36.2%

Коммунальные услуги

PMIO

-

BUFP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Municipal Income Opportunities ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PMIO:
PMIO с FMUNPMIO с MUBPMIO с OVMPMIO с THYMPMIO с CALIPMIO с GUMIPMIO с COMT
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PMIO vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIO
Ранг доходности на риск PMIO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIO c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIOBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.12

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.58

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.93

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

21.96

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIO vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIO и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIOBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PMIO и BUFP

Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIOBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.39%

-11.98%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-4.41%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.22%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.79%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIO и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) составляет 0.73%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PMIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIOBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.95%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

4.82%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

6.27%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

9.49%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

9.49%

-6.41%

Сравнение комиссий PMIO и BUFP

PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIO и BUFP

Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		3.92%4.00%2.11%

Часто задаваемые вопросы

PMIO and BUFP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PMIO (0.73%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 6.80% for PMIO. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMIO has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

PMIO has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.01% for BUFP.

PMIO is categorized as Municipal Bonds, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.50% for BUFP.

PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIO и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор