Сравнение PMIF.TO с ZCM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO).
PMIF.TO и ZCM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и ZCM.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ZCM.TO с доходностью 0.13%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
ZCM.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и ZCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 0.13% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 1.58% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и ZCM.TO составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PMIF.TO и ZCM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. ZCM.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
ZCM.TO
Сравнение PMIF.TO c ZCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | ZCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.67 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.91 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.93 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.00 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.67 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и ZCM.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки ZCM.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и ZCM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -26.06% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.08% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -15.82% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.16% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.62% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.95% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и ZCM.TO
Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.80%, в то время как у BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.32% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.22% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.56% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.06% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 8.75% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и ZCM.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности ZCM.TO в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.21% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |