Сравнение PMIF.TO с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
PMIF.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и CGL.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 7.71%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 7.71% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 2.27% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и CGL.TO составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PMIF.TO и CGL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
CGL.TO
Сравнение PMIF.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.08 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.36 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.44 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и CGL.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и CGL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -44.53% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -19.36% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -22.18% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -13.77% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -18.19% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 5.41% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.80%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 10.69% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 24.24% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 27.92% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 18.00% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 16.30% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |