PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с CMMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFKX с CMMVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and CMMVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PMFKX returned 13.80%/yr vs 13.89%/yr for CMMVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFKX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for CMMVX.

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и CMMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у CMMVX с доходностью 7.46%.

PMFKX

1 день
0.65%
1 месяц
0.50%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.40%
1 год
16.94%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.14%

CMMVX

1 день
0.24%
1 месяц
1.23%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.58%
1 год
17.52%
3 года*
13.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFKX и CMMVX

2026 (YTD)20252024202320222021
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		5.94%23.37%6.39%6.97%-0.74%1.94%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		7.46%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%

Correlation

The correlation between PMFKX and CMMVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.58

The correlation between PMFKX and CMMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с HFROPMFKX с FPACXPMFKX с DMAPMFKX с SSHQXPMFKX с HEQPMFKX с RICGXPMFKX с STEW
Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CROVXCMMVX с CRLVXCMMVX с CMPVXCMMVX с CMNVXCMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVX

Доходность на риск

PMFKX vs. CMMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c CMMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXCMMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.17

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.13

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.75

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

12.15

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. CMMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа CMMVX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и CMMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXCMMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.17

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.70

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и CMMVX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки CMMVX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и CMMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFKXCMMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-20.58%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.31%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-11.51%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.46%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и CMMVX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 1.99%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFKXCMMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

6.27%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

8.02%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

10.68%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

10.68%

-3.11%

Сравнение комиссий PMFKX и CMMVX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMMVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и CMMVX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CMMVX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.43%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.37%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%

Часто задаваемые вопросы

PMFKX and CMMVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMMVX has higher volatility (2.34%) compared to PMFKX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs CMMVX's -20.58%.

PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFKX и CMMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор