PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMFB с XRLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMFB и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XRLV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и XRLV


Correlation

The correlation between PMFB and XRLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Доходность на риск

PMFB vs. XRLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XRLV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMFBXRLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

PMFB vs. XRLV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMFBXRLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

Просадки

Сравнение просадок PMFB и XRLV


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMFBXRLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и XRLV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMFBXRLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

Сравнение комиссий PMFB и XRLV

PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XRLV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и XRLV

PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы


PMFB and XRLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for PMFB.

PMFB is categorized as Defined Outcome, while XRLV is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.25% for XRLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и XRLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор