Сравнение PMFB с XRLV
PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. PMFB is actively managed, while XRLV is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XRLV.
Доходность
Сравнение доходности PMFB и XRLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFB и XRLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 6.28% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 1.42% |
Correlation
The correlation between PMFB and XRLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFB vs. XRLV — Ранг доходности на риск
PMFB
XRLV
Сравнение PMFB c XRLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFB | XRLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFB | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PMFB и XRLV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFB | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFB и XRLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFB | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | — | — |
Сравнение комиссий PMFB и XRLV
PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XRLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFB и XRLV
PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PMFB and XRLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.
XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for PMFB.
PMFB is categorized as Defined Outcome, while XRLV is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.25% for XRLV.
Подберите оптимальное распределение для PMFB и XRLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор