PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с LCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с LCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. PMFB is actively managed, while LCOW is passively managed. Over the past year, PMFB returned 7.42% vs 18.67% for LCOW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for LCOW.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и LCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFB показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LCOW с доходностью 3.86%.

PMFB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCOW

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.60%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и LCOW

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.39%6.93%
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		3.86%20.51%

Correlation

The correlation between PMFB and LCOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.84

The correlation between PMFB and LCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с CPSPPMFB с KFEBPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с TMARPMFB с VOOG
Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с GQETX

Доходность на риск

PMFB vs. LCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c LCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMFBLCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.52

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
2.16

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.27

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.81

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.39

7.50

+20.89

PMFB vs. LCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа LCOW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и LCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMFB и LCOW

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и LCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBLCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-10.34%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-10.34%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.08%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.41%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.50%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и LCOW

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.62%, в то время как у Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBLCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.04%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

9.71%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

12.33%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

12.52%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

12.52%

-9.76%

Сравнение комиссий PMFB и LCOW

PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCOW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и LCOW

PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.65%0.43%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFB and LCOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCOW has higher volatility (4.04%) compared to PMFB (0.62%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs LCOW's -10.34%.

On 1-year performance, LCOW leads with 18.67% vs 7.42% for PMFB. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 18.67% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

LCOW has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for PMFB.

PMFB is categorized as Defined Outcome, while LCOW is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.49% for LCOW.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и LCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор