PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с CPSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с CPSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 9.16% for CPSD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSD.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и CPSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMFB показывает доходность 2.56%, а CPSD немного ниже – 2.55%.

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и CPSD

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%
CPSD
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December		2.55%7.28%

Correlation

The correlation between PMFB and CPSD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between PMFB and CPSD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с VOOPMFB с PMAPPMFB с JAJLPMFB с TMAR
Часто сравнивают с CPSD:
CPSD с CPSACPSD с PBQQCPSD с PQJACPSD с SPHQCPSD с VOOCPSD с PQAPCPSD с RSP

Доходность на риск

PMFB vs. CPSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPSD
Ранг доходности на риск CPSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c CPSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFBCPSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

3.26

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

5.18

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.72

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

6.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

30.66

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFB vs. CPSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSD равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и CPSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFBCPSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

3.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

2.03

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PMFB и CPSD

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и CPSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBCPSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-3.45%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-1.49%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.47%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.30%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и CPSD

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBCPSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.58%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.83%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.41%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

3.41%

-0.64%

Сравнение комиссий PMFB и CPSD

PMFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSD в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и CPSD

Ни PMFB, ни CPSD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMFB and CPSD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSD has higher volatility (0.37%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs CPSD's -3.45%.

On 1-year performance, CPSD leads with 9.16% vs 8.06% for PMFB. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 9.16% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSD.

PMFB and CPSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.69% for CPSD.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и CPSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор