PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMFB is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и BUFP

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%11.18%

Correlation

The correlation between PMFB and BUFP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between PMFB and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с VOOPMFB с PMAPPMFB с JAJLPMFB с TMAR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

PMFB vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFBBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

2.77

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

4.12

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.58

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.93

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

21.96

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFB vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFBBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.77

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.40

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PMFB и BUFP

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-11.98%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-4.41%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.00%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.79%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и BUFP

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.37%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.95%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

4.82%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

6.27%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

9.49%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

9.49%

-6.72%

Сравнение комиссий PMFB и BUFP

И PMFB, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и BUFP

PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFB and BUFP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 8.06% for PMFB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор