PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDE с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDE с PMMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMDE is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMDE и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.

PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMMY

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и PMMY

2026 (YTD)2025
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December		2.67%0.46%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.25%0.61%

Correlation

The correlation between PMDE and PMMY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PMDE:
PMDE с AMZYPMDE с TAPRPMDE с QBERPMDE с CAOSPMDE с CPSPPMDE с JANBPMDE с MMAX
Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB

Доходность на риск

PMDE vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDE
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDEPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

4.59

-2.01

Просадки

Сравнение просадок PMDE и PMMY

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDEPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-0.36%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.04%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и PMMY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDEPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

1.12%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

1.39%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.39%

+1.07%

Сравнение комиссий PMDE и PMMY

И PMDE, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и PMMY

Ни PMDE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMDE and PMMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMDE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор