Сравнение PMDE с PMMY
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. PMDE is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.87%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.87% | 0.60% |
Correlation
The correlation between PMDE and PMMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PMMY — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение PMDE c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PMMY
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -0.60% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.37% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.29% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.51% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.51% | +0.95% |
Сравнение комиссий PMDE и PMMY
И PMDE, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PMMY
Ни PMDE, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PMMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMDE and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор