PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
0.16%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и JULB


2026 (YTD)2025
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
2.67%0.46%
JULB
Aptus July Buffer ETF
6.52%0.87%

Correlation

The correlation between PMDE and JULB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение PMDE c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEJULBРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.21

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PMDE и JULB

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-5.24%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.87%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEJULBРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

6.79%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

6.79%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

6.79%

-4.33%

Сравнение комиссий PMDE и JULB

PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и JULB

Ни PMDE, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and JULB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.

PMDE and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.25% for JULB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор