PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAP с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAP с PUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMAP returned 7.34% vs 3.85% for PUSH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PMAP charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности PMAP и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAP показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.32%.

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAP и PUSH

2026 (YTD)2025
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%5.37%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%2.93%

Correlation

The correlation between PMAP and PUSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с PQOCPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOV

Доходность на риск

PMAP vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAP c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAPPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.43
2.54

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.39
3.84

+9.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.92

1.71

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.40

7.72

+13.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

133.92

19.17

+114.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAP vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAP на текущий момент составляет 6.43, что выше коэффициента Шарпа PUSH равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAP и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAPPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43

2.54

+3.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

2.91

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PMAP и PUSH

Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAPPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-0.85%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.50%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.11%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAP и PUSH

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что PMAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAPPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.98%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.52%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

1.30%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

1.30%

+1.03%

Сравнение комиссий PMAP и PUSH

PMAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAP и PUSH

PMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PMAP and PUSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUSH has higher volatility (0.30%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PMAP dropped -1.75% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, PMAP leads with 7.34% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 7.34% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for PMAP.

PMAP is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMAP and 0.15% for PUSH.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAP и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор