Сравнение PMAP с CPSA
PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds. PMAP is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, PMAP returned 6.68% vs 6.88% for CPSA. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMAP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности PMAP и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAP показывает доходность 4.09%, а CPSA немного выше – 4.21%.
PMAP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $797.93K | $406.93K | $207.26K | |
| $2.56K | $1.25K | $2.99K |
Сравнение доходности по годам PMAP и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 4.09% | 5.29% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 4.21% | 8.14% |
Correlation
The correlation between PMAP and CPSA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between PMAP and CPSA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAP vs. CPSA — Ранг доходности на риск
PMAP
CPSA
Сравнение PMAP c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAP | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 1.70 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.25 | 4.68 | +14.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.55 | 26.73 | +63.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAP и CPSA
Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAP | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -4.72% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -1.47% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.36% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.26% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAP и CPSA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) составляет 0.35%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PMAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAP | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.71% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 2.14% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.98% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.98% | -1.75% |
Сравнение комиссий PMAP и CPSA
PMAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAP и CPSA
Ни PMAP, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAP and CPSA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSA has higher volatility (0.38%) compared to PMAP (0.35%). In terms of maximum drawdown, PMAP dropped -1.75% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, CPSA leads with 6.88% vs 6.68% for PMAP. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSA has performed better with a 6.88% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSA.
PMAP and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMAP and 0.69% for CPSA.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAP и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор