PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.87% соответственно.

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between PM and NOV.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.14

The correlation between PM and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

PM vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMNOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.69

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.67

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.00

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMNOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.67

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PM и NOV.DE

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMNOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-74.69%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-54.35%

+33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-74.69%

+54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-74.69%

+51.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-74.69%

+31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-68.09%

+59.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-12.88%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

36.39%

-25.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и NOV.DE

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOV.DE) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMNOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.81%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

40.53%

-19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

54.66%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

38.50%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

33.85%

-9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и NOV.DE

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PM and NOV.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор