Сравнение PLWIX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.24% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FFFAX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FFFAX
Сравнение PLWIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.52 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.03 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FFFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FFFAX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FFFAX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -17.96% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.68% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -15.87% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -15.87% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.56% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.80% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.89% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FFFAX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 3.29% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.88% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.30% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.58% | +3.97% |