PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTW с FMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTW и FMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.89%.


PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMUB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и FMUB


2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
-26.21%149.63%
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
1.89%6.63%

Correlation

The correlation between PLTW and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PLTR WeeklyPay™ ETF

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Доходность на риск

PLTW vs. FMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина

FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c FMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTWFMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.10

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.33

-12.36

PLTW vs. FMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FMUB равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и FMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTWFMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.90

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.30

-2.12

Просадки

Сравнение просадок PLTW и FMUB

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и FMUB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTWFMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-2.49%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-2.49%

-43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-0.10%

-39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-0.38%

-19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

0.63%

+24.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и FMUB

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTWFMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

0.87%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

1.99%

+44.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

2.67%

+59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

3.25%

+69.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

3.25%

+69.60%

Сравнение комиссий PLTW и FMUB

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и FMUB

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности FMUB в 3.42%


ПозицияTTM2025
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
3.42%2.63%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
121.30%72.40%

Часто задаваемые вопросы


PLTW and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs FMUB's -2.49%.

On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -0.85% for PLTW. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 3.42% for FMUB.

PLTW is categorized as Derivative Income, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.30% for FMUB.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и FMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор