Сравнение PLTR с EUAD
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, PLTR returned -5.33% vs 2.75% for EUAD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 77.12% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between PLTR and EUAD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. EUAD — Ранг доходности на риск
PLTR
EUAD
Сравнение PLTR c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и EUAD
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -22.04% | -62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -22.04% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -14.81% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -5.88% | -34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 9.34% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и EUAD
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.65% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 24.40% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 29.15% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 29.90% | +35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 29.90% | +39.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и EUAD
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and EUAD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор