Сравнение PLTR с CMFP.L
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 11.33%/yr for CMFP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTR торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 13.99%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PLTR и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 13.99% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 11.32% |
Correlation
The correlation between PLTR and CMFP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
PLTR
CMFP.L
Сравнение PLTR c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.70 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.67 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CMFP.L
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -72.10% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -8.27% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -23.04% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -23.04% | -56.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -21.78% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -49.88% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 2.92% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CMFP.L
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 4.25% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 12.41% | +26.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 14.44% | +36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 20.39% | +45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 16.60% | +53.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CMFP.L
Ни PLTR, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CMFP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор