Сравнение PLTQX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PLTQX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.24% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и FFFAX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PLTQX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PLTQX
FFFAX
Сравнение PLTQX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.45 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.31 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.52 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и FFFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и FFFAX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и FFFAX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -17.96% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -3.68% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -15.87% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -15.87% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.56% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.80% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.89% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.44% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 3.29% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 4.88% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 5.30% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 4.58% | +9.19% |