PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с NVYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с NVYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while NVYY is actively managed. Over the past year, PLTM returned 71.85% vs 31.22% for NVYY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и NVYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 4.60%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

NVYY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.99%
1 год
31.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и NVYY

2026 (YTD)2025
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%105.95%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		4.60%31.62%

Correlation

The correlation between PLTM and NVYY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW

Доходность на риск

PLTM vs. NVYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c NVYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMNVYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.71

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.10

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.82

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. NVYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVYY равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и NVYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMNVYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.48

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PLTM и NVYY

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMNVYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-14.90%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-14.90%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-4.86%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-5.00%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

6.50%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и NVYY

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMNVYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

4.65%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

16.78%

+28.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

24.28%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

24.10%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

24.10%

+6.88%

Сравнение комиссий PLTM и NVYY

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и NVYY

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%.

ПозицияTTM2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		147.62%75.30%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and NVYY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to NVYY (4.65%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs NVYY's -14.90%.

On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs 31.22% for NVYY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs 31.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while NVYY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.07% for NVYY.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и NVYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор