PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSRX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSRX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSRX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSRX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		-1.05%7.40%6.04%11.24%-9.67%3.61%9.82%13.65%-2.64%6.85%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PLSRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

PLSRX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.15%
1 год
5.18%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.10%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Strategic Income

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PLSRX:
PLSRX с PIMIXPLSRX с PLUIXPLSRX с PLHIXPLSRX с PLIIXPLSRX с POAAXPLSRX с POBAXPLSRX с DBSCX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий PLSRX и MZLSX

PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PLSRX
Pacific Funds Strategic Income
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PLSRX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSRX
Ранг доходности на риск PLSRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSRX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSRXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.65

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.75

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.58

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

12.66

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSRX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSRX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MZLSX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSRX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSRXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.67

-0.34

Корреляция

Корреляция между PLSRX и MZLSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSRX и MZLSX

Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		5.14%5.67%5.97%5.17%4.73%4.10%3.84%4.32%4.74%3.87%4.14%4.71%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLSRX и MZLSX

Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSRXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-12.66%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-1.61%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-6.09%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.61%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.86%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.33%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSRX и MZLSX

Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSRXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.81%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.59%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.59%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

2.13%

+2.32%