Сравнение PLGI с ELM
PLGI (PL Growth and Income ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLGI charges 1.25%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 7.56%.
PLGI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -1.62% | -0.98% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 7.56% | 0.26% |
Correlation
The correlation between PLGI and ELM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. ELM — Ранг доходности на риск
PLGI
ELM
Сравнение PLGI c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGI | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.49 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок PLGI и ELM
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -9.02% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.58% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.32% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 9.38% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 10.27% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 10.27% | +2.47% |
Сравнение комиссий PLGI и ELM
PLGI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и ELM
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ELM в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and ELM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.02% for PLGI.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and Elm. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор