PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с SPINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-7.09%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность -7.07%, а SPINX немного ниже – -7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции SPINX немного отстают с 13.59%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

SPINX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.55%
1 год
14.42%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX

Сравнение комиссий PLFIX и SPINX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPINX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.13

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между PLFIX и SPINX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и SPINX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SPINX в 12.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.81%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и SPINX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.82%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-32.91%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.82%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-13.57%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.25%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и SPINX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.25%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.15%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

22.47%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.92%

-3.44%