PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с BSPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с BSPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и BSPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и BSPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-13.63%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		-7.14%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность -7.07%, а BSPPX немного ниже – -7.14%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

BSPPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.78%
1 год
14.04%
3 года*
16.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BDOKXBSPPX с BSPIXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKIPXBSPPX с BSPGXBSPPX с BDBKXBSPPX с BRGKX

Сравнение комиссий PLFIX и BSPPX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.

BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXBSPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.96

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. BSPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPPX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и BSPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXBSPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между PLFIX и BSPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и BSPPX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BSPPX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.34%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и BSPPX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и BSPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXBSPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.76%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.70%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.95%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.32%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и BSPPX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXBSPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.07%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.84%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.86%

-2.38%