Сравнение PLDI.TO с VBU.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO).
PLDI.TO и VBU.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDI.TO и VBU.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDI.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | -0.42% | 6.61% | 5.92% | 5.62% | -2.88% | 1.59% | 0.36% | 3.40% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDI.TO показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью -1.64%.
PLDI.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDI.TO и VBU.NEO
Доходность на риск
PLDI.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
PLDI.TO
VBU.NEO
Сравнение PLDI.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDI.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.66 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.46 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDI.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.09 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PLDI.TO и VBU.NEO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDI.TO и VBU.NEO
Дивидендная доходность PLDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | 4.26% | 4.37% | 7.04% | 5.80% | 3.29% | 2.04% | 4.71% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PLDI.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка PLDI.TO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDI.TO и VBU.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDI.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -19.38% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.16% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -18.46% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -15.05% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -5.92% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDI.TO и VBU.NEO
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеют волатильность 1.60% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDI.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.60% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.87% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.86% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.25% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.92% | -0.48% |