Сравнение PLDI.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
PLDI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDI.TO и ZAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDI.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | -0.42% | 6.61% | 5.92% | 5.62% | -2.88% | 1.59% | 0.36% | 3.40% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | -0.11% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDI.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.
PLDI.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDI.TO и ZAG.TO
Доходность на риск
PLDI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
PLDI.TO
ZAG.TO
Сравнение PLDI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDI.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.01 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.14 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 0.29 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.08 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.44 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PLDI.TO и ZAG.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDI.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность PLDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDI.TO PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) | 4.26% | 4.37% | 7.04% | 5.80% | 3.29% | 2.04% | 4.71% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок PLDI.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка PLDI.TO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDI.TO и ZAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -18.03% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.79% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -15.77% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.85% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.56% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.41% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDI.TO и ZAG.TO
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) (PLDI.TO) составляет 1.60%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PLDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.97% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.65% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.53% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.09% | -1.65% |