Сравнение PLBEX с ANFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и ANFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и ANFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -8.50% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -5.56% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.45% соответственно.
PLBEX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.96%
ANFFX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и ANFFX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.
Доходность на риск
PLBEX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск
PLBEX
ANFFX
Сравнение PLBEX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | ANFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.16 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.30 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.72 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и ANFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и ANFFX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.42% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 10.48% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и ANFFX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и ANFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -55.37% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -13.36% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -37.10% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -37.10% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -10.56% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -11.43% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.16% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и ANFFX
Plumb Equity Fund (PLBEX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеют волатильность 7.60% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.55% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 20.86% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.21% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 18.99% | +4.14% |