PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLA с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLA и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Autocallable PLTR ETF (PLA) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PLA

1 день
0.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
15.67%
1 месяц
-41.32%
С начала года
-59.41%
6 месяцев
-59.41%
1 год
-36.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLA и PTIR


Correlation

The correlation between PLA and PTIR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Autocallable PLTR ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

PLA vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLA c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable PLTR ETF (PLA) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLAPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

PLA vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLA и PTIR

Максимальная просадка PLA за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLA и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLAPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-79.40%

+67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-72.03%

+63.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-29.22%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PLA и PTIR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLAPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

102.96%

-79.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

129.03%

-105.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

129.03%

-105.56%

Сравнение комиссий PLA и PTIR

PLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLA и PTIR

Дивидендная доходность PLA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PTIR в 14.32%


ПозицияTTM2025
PLA
GraniteShares Autocallable PLTR ETF
1.78%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
14.32%5.81%

Часто задаваемые вопросы


PLA and PTIR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for PLA.

PTIR has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 1.78% for PLA.

PLA is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLA and 1.04% for PTIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLA и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор