PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKOH с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKOH с HMY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PKOH (Park-Ohio Holdings Corp.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. PKOH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PKOH returned 2.25%/yr vs 17.62%/yr for HMY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKOH и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKOH показывает доходность 54.30%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -19.53%. За последние 10 лет акции PKOH уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 2.25% против 17.62% соответственно.

PKOH

1 день
-3.37%
1 месяц
5.85%
С начала года
54.30%
6 месяцев
48.89%
1 год
85.72%
3 года*
25.81%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
2.25%

HMY

1 день
-9.24%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-16.99%
1 год
4.70%
3 года*
53.70%
5 лет*
27.00%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKOH и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKOH
Park-Ohio Holdings Corp.		54.30%-18.27%-0.78%127.07%-40.25%-30.26%-7.34%11.39%-32.36%9.23%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-19.53%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%-4.28%-12.94%

Correlation

The correlation between PKOH and HMY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKOH:

$451.34M

HMY:

$9.93B

EPS

PKOH:

$1.69

HMY:

$41.64

Коэффициент P/E

PKOH:

18.99

HMY:

0.38

Коэффициент PEG

PKOH:

0.28

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

PKOH:

0.28

HMY:

0.07

Коэффициент P/B

PKOH:

1.18

HMY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

PKOH:

$1.61B

HMY:

$150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKOH:

$203.10M

HMY:

$57.55B

EBITDA (12 мес.)

PKOH:

$105.30M

HMY:

$55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park-Ohio Holdings Corp.

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с PKOH:
PKOH с JPMPKOH с ET
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

PKOH vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKOH
Ранг доходности на риск PKOH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKOH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKOH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKOH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKOH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKOH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKOH c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKOHHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.07

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.56

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

0.10

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

0.22

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKOH vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKOH на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKOH и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKOHHMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.07

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PKOH и HMY

Максимальная просадка PKOH за все время составила -94.23%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKOH и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKOHHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.23%

-97.04%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-48.85%

+30.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.46%

-48.85%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-62.48%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

-71.05%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-38.51%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.47%

-52.76%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

21.32%

-13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PKOH и HMY

Текущая волатильность для Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) составляет 12.36%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что PKOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKOHHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

19.73%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.11%

48.29%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.70%

64.49%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

58.50%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.62%

61.20%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKOH и HMY

Дивидендная доходность PKOH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HMY в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.56%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%0.00%
PKOH
Park-Ohio Holdings Corp.		1.56%2.39%1.90%1.85%4.09%2.36%0.81%1.49%1.63%1.09%1.17%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKOH и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park-Ohio Holdings Corp. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
421.00M
46.57B
(PKOH) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKOH и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park-Ohio Holdings Corp. и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
44.1%
Активы портфеля
PKOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park-Ohio Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 421.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

PKOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park-Ohio Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.70M при выручке в 421.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

PKOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park-Ohio Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.10M при выручке в 421.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

PKOH and HMY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMY has higher volatility (19.73%) compared to PKOH (12.36%). In terms of maximum drawdown, PKOH dropped -94.23% vs HMY's -97.04%.

PKOH currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKOH и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор