PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKBIX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKBIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYARXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYACXPKBIX с PYFRX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PKBIX и AXSIX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

PKBIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.26

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

4.68

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

5.07

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

18.47

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.93

+0.16

Корреляция

Корреляция между PKBIX и AXSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и AXSIX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и AXSIX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-12.55%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.22%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-6.87%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.00%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и AXSIX

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.50%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.58%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.51%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

2.15%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

3.73%

-0.41%