PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с FSHOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PKB returned 15.78%/yr vs 15.05%/yr for FSHOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PKB charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности PKB и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKB имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции FSHOX немного отстают с 15.05%.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between PKB and FSHOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between PKB and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

PKB vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.67

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.16

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.84

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

2.12

+5.08

PKB vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и FSHOX

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-61.68%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-16.54%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-24.76%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-33.23%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-43.67%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.50%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-9.84%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.50%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и FSHOX

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.41%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

16.57%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

20.56%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

21.82%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

22.54%

+4.75%

Сравнение комиссий PKB и FSHOX

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и FSHOX

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSHOX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and FSHOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to FSHOX (7.41%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs FSHOX's -61.68%.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор