Сравнение PKAIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.77% против 7.01% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PSECX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PSECX
Сравнение PKAIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.00 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.11 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 4.41 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PSECX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PSECX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PSECX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -31.13% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.36% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -18.47% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -31.13% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.09% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.90% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.10% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PSECX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.54% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.74% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.18% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.92% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.18% | +5.65% |