Сравнение PKAIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.03% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и NEIMX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PKAIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PKAIX
NEIMX
Сравнение PKAIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.11 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.67 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и NEIMX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и NEIMX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -92.94% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.78% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -92.94% | +72.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -92.94% | +54.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -90.28% | +86.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.91% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.13% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и NEIMX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.52% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.30% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.57% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 576.30% | -558.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 407.62% | -388.80% |